تعریف معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای اجرای خودکار سفارشات با قوانین ازپیش‌تعیین شده است. این سیستم‌ها قادرند:

• با سرعت بالا معامله کنند
• چندین بازار را همزمان رصد نمایند
• بر اساس استراتژی‌های پیچیده عمل کنند

انواع استراتژی‌های الگوریتمی

| استراتژی | توضیح | بازه زمانی |

| آربیتراژ | استفاده از اختلاف قیمت در بازارهای مختلف | چند ثانیه |
| تکانه‌ای (Momentum) | دنبال کردن روندهای قوی | دقیقه تا ساعت |
| میانگین برگشتی (Mean Reversion) | معامله در نقاط بازگشتی | ساعتی تا روزانه |
| مارکت میکینگ | ایجاد نقدینگی با ارائه دوطرفه قیمت | میلی‌ثانیه |

مزایای معاملات الگوریتمی

✅ سرعت بالا: واکنش در کسری از ثانیه
✅ دقت: حذف خطای انسانی
✅ نظم: پایبندی دقیق به استراتژی
✅ پوشش ریسک: مدیریت خودکار موقعیت‌ها
✅ تست پذیری: امکان بک‌تست بر روی داده‌های تاریخی

معایب و چالش‌ها

❌ هزینه اولیه بالا: نیاز به زیرساخت فنی پیشرفته
❌ ریسک فناوری: احتمال خرابی سیستم
❌ اثرات بازار: ممکن است نوسانات مصنوعی ایجاد کند
❌ نیاز به دانش تخصصی: ترکیب برنامه‌نویسی و مالی

اجزای اصلی سیستم الگوریتمی

1. موتور تحلیل: پردازش داده‌های بازار
2. مدیریت ریسک: کنترل اندازه موقعیت‌ها
3. اجراکننده سفارش: ارتباط با پلتفرم معاملاتی
4. بک‌تست: آزمایش استراتژی روی داده‌های گذشته

زبان‌های برنامه‌نویسی پرکاربرد

• Python (با کتابخانه‌های Pandas, NumPy)
• R (برای تحلیل‌های آماری)
• C++ (برای سیستم‌های فرکانس بالا)
• Java (برای سیستم‌های سازمانی)

مراحل پیاده‌سازی

1. طراحی استراتژی
2. کدنویسی و توسعه الگوریتم
3. بک‌تست بر روی داده‌های تاریخی
4. اجرای آزمایشی (Paper Trading)
5. راه‌اندازی واقعی با سرمایه کم
6. مانیتورینگ و بهینه‌سازی

مثال عملی استراتژی الگوریتم میانگین متحرک:

if price > moving_average(50):
    buy()
elif price < moving_average(50):
    sell()

وضعیت در ایران

• نیاز به مجوز از سازمان بورس
• بیشتر در اختیار نهادهای مالی بزرگ
• محدودیت‌های فنی و زیرساختی
• رشد سریع در سال‌های اخیر

ملاحظات اخلاقی و قانونی

⚖️ مسائل قانونی:

• جلوگیری از دستکاری بازار
• رعایت قوانین شفافیت

🤖 چالش‌های اخلاقی:

• تأثیر بر معامله‌گران خرد
• ایجاد نوسانات مصنوعی

منابع یادگیری

• دوره‌های QuantConnect
• کتاب “Algorithmic Trading” از Ernie Chan
• وبینارهای دانشگاه‌های معتبر
• مستندات API کارگزاری‌ها

آینده معاملات الگوریتمی

• رشد استفاده از هوش مصنوعی
• توسعه الگوریتم‌های یادگیری عمیق
• افزایش سهم بازار (تا 90% تا 2025)